User:Kashiha/نمودار شمعداني

نمودار شمعداني:

يك نمودار شمعداني (Candlestick chart) كه با اسم نمودار شمعداني ژاپني نيز شناخته مي‌شود، يك سبك از نمودار مالي است كه براي توصيف نوسانات قيمت 1) اوراق بهادار؛ 2) قرارداد دارايي‌هاي اساسي؛ 3) و يا ارز؛ استفاده مي‌شود. بطور معمول هر علامت شمعداني يك روز را نمايش مي‌دهد، بنابراين، يك نمودار ماهيانه ميتواند نشان‌دهنده‌ي 20 روز كاري- معاملاتي باشد كه داراي 20 علامت شمعداني است. فواصل زماني كوتاهتر از يك روز معمولا در نمودارهاي كامپيوتري رايج است البته فواصل زماني طولاني‌تر نيز محتمل است.

نمودار شمعداني تركيبي از نمودارهاي خطي و ستوني است. هر علامت از اين نمودار شبيه جا شمعي (شمعدان) مي‌باشد، در واقع اين علامت‌هاي شمعداني خيلي شبيه قطعات جعبه‌اي شكل هستند. هر ستون از يك علامت شمعداني نمايش‌دهنده‌ي تمامي چهار بخش مهم اطلاعاتي آن روز معاملاتي است. قيمت‌هاي باز (قسمت يك سهام در آغاز روز معاملاتي)، بسته (قيمت نهايي يك سهام كه در يك روز معاملاتي نهايتا با آن قيمت معامله مي‌شود)، بالا (بالاترين قيمت در يك فاصله زماني ]روز[)، پائين (پائين‌ترين قيمت در يك فاصله زماني ]روز[). اين علامت‌هاي شمعداني چون شديدا با اطلاعات پرشده‌اند، به منظور نمايش الگوي/ مدل معاملاتي- تجاري طي يك دوره زماني كوتاه بكار مي‌رود، اغلب براي يك دوره چند روزه و يا يك دوره‌ي چند نشست تجاري. نمدار شمعداني اغلب براي تجزيه تحليل الگوي قيمت سرمايه و ارز استفاده مي‌شود.

تاريخچه:

نمودار شمعداني اولين‌بار توسط يك تاجر برنج ژاپني؛ به نام Munehisa Homma؛ بعنوان يك ابزار مالي؛ در اوايل قرن 18، در طول دوره‌ي  توسط Meiji؛ مطرح شد. بعدها در طول سال 1991 طي يك كتاب بنام "روشهاي كشيدن نمودار شمعداني ژاپني (Japanese Candlestick Charting Techniques)" توسط مولف Steve Nison به دنياي غرب معرفي شد.

توصيف:

علامت‌هاي شمعداني‌اي معمولا تشكيل شده است از: 1) بدنه (معمولا به رنگ‌هاي سياه، سفيد، سبز ]در قيمت‌هاي افزايشي[ و يا قرمز ]در قيمت‌هاي كاهشي[)؛ 2) يك تيرگي (نخ فيتيله، خط يا سيم نازك) بالايي و پائيني.

قيمت باز و بسته شدن، در روند قيمت افزايشي، حد پائيني و بالايي بدنه علامت شمعداني و در روند قيمت كاهشي، حد بالايي و پائيني بدنه علامت شمعداني است. بنابراين، حدود بدنه‌ي علامت شمعداني نشان‌دهنده‌ي قيمت‌هاي باز و بسته است. در ضمن، حدبالايي و پائيني قسمت نخ‌فيتيله‌اي يك علامت شمعداني نيز نشان‌دهنده‌ي بالاترين و پائين‌ترين قيمت است.

منطقه‌ي مابين قيمت‌هاي باز و بسته درون قسمت بدنه‌ي يك علامت شمعداني، بدنه‌ي واقعي ناميده‌ مي‌شود، نوسانات قيمت بالاتر و پائين‌تر از بدنه‌ي واقعي در واقع قسمت تيرگي ناميده مي‌شود. اين قسمت تيرگي و يا نخ‌فيتيله‌اي نشان‌دهنده‌ي بالاترين و پائين‌ترين قيمت‌هاي معامله‌شده‌‌ي يك سهام در طول فاصله‌ي زماني ارائه‌شده است. قسمت بدنه نيز نشان‌دهنده‌ي قيمت‌هاي باز و بسته شدن معاملات است.

اگر سهامي با قيمتي بالاتر از قيمت بازشدنش بسته شود، قسمت بدنه‌ي علامت شمعداني توخالي و يا پرنشده مي‌باشد (افزايش قيمت، در برخي موارد، سبز رنگ) به نحويكه قيمت باز در پائين بدنه و قيمت بسته در بالاي بدنه خواهد بود. اگر بلعكس، سهامي با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازشدنش بسته شود، قسمت بدنه‌ي علامت شمعداني توپر و يا پرشده مي‌باشد (كاهش قيمت، در برخي موارد قرمز رنگ) به نحويكه قيمت باز در بالاي بدنه و قيمت بسته در پائين بدنه خواهد بود. همانطور كه گفته شد، رنگ سياه و يا قرمز نشان‌دهنده‌ي يك معامله با قيمت بسته‌شده‌ا‌ي پائين‌تر و پيش از قيمت بسته‌ي شمعداني خواهد بود. رنگ سفيد و يا سبز نيز نشان‌دهنده‌ي يك معامله با قيمت بسته‌شده‌ا‌ي بالاتر و پيش از قيمت بسته‌ي شمعداني است. بنابراين، رنگ شمعداني‌ها نشان‌دهنده‌ي نوسانات و يا حركت‌هاي قيمت نسبت به قيمت بسته‌ي شمعداني در طول زماني پيش از آن است و شمعداني با بدنه‌ي پرشده و يا توخالي، نشان‌دهنده‌ي جهت حركت قيمت در طول زمان كناره‌گيري است ( بدنه‌ي پرشده براي قيمت باز بالاتر و قيمت بسته‌ي پائين‌تر ؛ بدنه‌ي توخالي براي قيمت بسته‌ي باز پائين‌تر و قيمت بسته‌ي بالاتر). يك علامت شمعداني نيازمند داشتن قسمت بدنه و يا قسمت فيتيله‌اي نمي‌باشد!

براي تاكيد بهتر بر روي حركت‌هاي (نوسانات) قيمت، نمودارهاي شمعداني مدرن (خصوصا آن دسته كه بصورت ديجيتالي نمايش داده‌ مي‌شوند)، معمولا رنگ‌هاي سياه و سفيد قسمت بدنه‌ي علامت شمعداني را با رنگ‌هاي مثل قرمز (براي قسمت بسته‌شده‌ي كمتر) و سبز/آبي (براي قيمت بسته‌شده‌ي بالاتر) نشان مي‌دهد.

الگوهاي شمعداني:

علاوه بر الگوهاي ساده‌اي كه در قسمت فوق نشان داده شد، الگوهاي پيچيده‌تر و سخت‌تري نيز وجود دارند، كه از ابتداي روش نموداركشي شناسايي شده اند. الگوهاي پيچيده‌ را براي تجسم بهتر، ميتوان رنگي و يا پرنگ‌تر كرد. بجاي استفاده از باز- بالا- پائين- بسته براي يك دوره‌ي زماني (بطور مثال براي 5 دقيقه، يك‌ساعت، يك‌ماه، يك‌سال)، علامت‌هاي شمعداني را همچنين ميتوان با استفاده از باز- بالا- پائين- بسته‌ي يك محدوده با حجم مشخص (بطور مثال، هزار، صدهزار، يك‌ميليون سهم به ازاي يك علامت شمعداني) ساخت.

بطوركلي، هرچه طول بدنه‌ي يك علامت شمعداني بيشتر باشد، نشان‌دهنده‌ي تعداد معاملات بيشتري است. يك بدنه‌ي توخالي علامت شمعداني، دلالت بر اين دارد كه سهام با قيمت بيشتري از ارزش بازشده‌ي خود، بسته شده است. به همين منوال، يك بدنه‌ي تو پر علامت شمعداني دلالت بر مفهومي درست عكس مورد بيان شده‌ي قبلي دارد.

موارد استفاده:

نمودارهاي شمعداني يك كمك بصري براي تصميم‌گيري در بازار سهام، تبدلات ارز خارجي و تجارت كالا و حق امتياز است. بطور مثال، زمانيكه بدنه ‌رنگ علامت شمعداني سفيد و بالا است نسبت به ديگر بازه‌هاي زماني، بدين معني است كه خرداران سهام در حال سودكردن (ترقي‌كردن) هستند. به همين‌صورت، مخالف مفهوم قبل براي بدنه‌ي علامت شمعداني با رنگ سياه صادق است. نمودار شمعداني بعنوان مبناي تحليل فني بكار مي‌رود. استفاده اصلي از الگوهاي شمعداني براي شناسايي روند معاملات است. با نگاه‌كردن به يك علامت شمعداني، ميتوان قيمت‌هاي باز، بسته، بالا، پائين و حدود كلي يك دارايي را براي يك دوره‌ي زماني مشخص نمود.

علامتهاي شمعداني هيكين- آشي:

علامت‌هاي شمعداني هيكين- آشي (در ژاپني به معناي ميانگين بدنه/ ستون)، يك نسخه‌ي وزندار از علامتهاي شمعداني هستند كه توسط فرمولهاي زير محاسبه مي‌شوند:

الف.- بسته = (باز+ بالا+ پائين+ بسته) تقسيم بر 4.

ب.- بالا = بالاترين مقدار هر كدام از پارامترهاي بالا، باز و يا بسته.

ج.- پائين = كمترين مقدار هر كدام از پارامترهاي پائين، باز و يا بسته.

د.- باز = (مقدار باز بدنه يا نوار قبلي+ مقدار بسته‌ي بدنه‌ي پيشين) تقسيم بر 2.

علامتهاي شمعداني هيكين- آشي بايد با توجه به قيمت با احتياط مورد استفاده قرار گيرند. زيرا، بديهي است كه بدنه‌ي اين نوع از علامت لزوما با قيمت‌هاي واقعي باز يا بسته، همگام نمي‌شود. برخلاف علامتهاي شمعداني معمولي مرسوم، يك قسمت فيتيله‌اي علامت شمعداني در اين نوع، نشان‌دهنده‌ي تمايل به افزايش قيمت است، درحاليكه، بر روي يك نمودار استاندارد در دوره زماني يكسان، ميتواند يك بدنه‌ي طولاني  با قسمت فيتيله‌اي كم و با بدون قسمت فيتيله‌اي را نشان دهد. بسته به نرم‌افزار و يا تنظيمات كاربري، ميتوان از شمعداني هيكين- آشي براي ترسيم قيمت‌ها استفاده كرد (بجاي خط، نوار و يا شمعدان)، خواه بصورت ترسيم روي‌هم افتاده به همراه نمدار عادي اوليه و يا خواه با ترسيم در يك پنجره‌ي نرم‌افزاري مجزا.

ارتباط با رسم‌هاي جعبه‌اي:

نمودارهاي شمعداني شبيه به رسم‌هاي جعبه‌اي هستند. هر دو نوع نمودار نشان‌دهنده‌ي مقادير حداكثر و حداقل هستند. تفاضل مابين اين دو مقدار، در اطلاعات منتقل شده توسط نمودار جعبه‌اي مابين مقادير حداكثر و حداقل وجود دارد. در نمودار جعبه‌اي، لبه‌هاي بالايي و پائيني جعبه به ترتيب نشان‌دهنده‌ي 75 امين صدك (درصد) و 25 امين صدك (درصد) مقادير است، ضمنا، نوار داخل جعبه نيز مبين 50 امين صدك (درصد) مقادير است. لبه‌هاي بالايي و پائيني جعبه درون نمودار شمعداني نشان‌دهنده‌ي مقادير آغازين و پاياني هستند، كه رنگ جعبه نشان‌دهنده‌ي اين مطلب است كه آيا مقدار آغازين بيشتر و يا كمتر از مقدار پاياني هست يا خير.

Category:سهام Category:Candlestick chart Category:بورس Category:Stock