User:Porkflossbun/sandbox

クオンテッジ・キャピタルは、シンガポールとニューヨーク市に拠点を置くオルタナティブ投資資産マネージャーです. 主に富裕層の個人、家族事務所、機関に代わって、主力のクオンテッジ・グローバル・ファンドの下で20億米ドル以上を管理しています.

概要
クオンテッジ・キャピタルは2006年に設立され、シンガポールとニューヨークに拠点を置く70人近くの従業員を擁しています.

投資戦略
クオンテッジは、統計モデルを使用して、債券、株式、商品、通貨、再保険などの主要なマクロ資産クラス全体の取引を選択する体系的な投資戦略を採用しています. ファンドの投資ユニバースは200を超える商品があり、通常、これらの商品の約90％に投資し、単一の商品に5％以下を割り当てます. したがって、「超分散」はポートフォリオ全体のリスク調整後リターンを高めるのに役立つとマネージャーが信じているため、ポートフォリオは非常に多様化しています. また、動的な資産配分を使用して、魅力的な商品をオーバーウェイトし、魅力的でない商品をアンダーウェイトします. クオンテッジはまた、一定レベルの総リスクを対象としています. これは、年間で約30％であり、短期のデイトレード戦略を採用していません. 数週間から数年に及ぶその位置を保持します.

投資収益
2006年10月の立ち上げ以来、クオンテッジ・グローバル・ファンドは、手数料を差し引いた後の年間収益が平均+ 20％を超えています. そのファンドは、2008年（-22.6％）、2015年（-18.3％）、2018年（-29％）を除いて、設立以来ほとんどの年にプラスのリターンをもたらしてきました. その最大の年間利益は、2010年に82％のリターンでした. 一貫した特大のリターンは、ヘッジファンド業界で会社を際立たせました. ファンドトラッカーHFRIncが提供したデータによると、ヘッジファンドは2016年6月末時点で世界の平均年間リターンが3.6％であるのに対し、同様の定量的ファンドは同期間に平均年間リターンが5％でした. Insert Table ブルームバー、2006年のイリターンは10月以降です. クオンテッジ・グローバル・ファンドの実績は、アジアヘッジ、 ブルームバー、バローンズ、HSBC などでランク付けされた最も成功したヘッジファンドの1つです. 過去に同様の優れた長期パフォーマンスを示した他の注目すべきヘッジファンドには、ルネサンステクノロジーズのメダリオンファンドとジョージソロスのクォンタムファンドがあります.

批判
ターゲットボラティリティが高い クオンテッジは、他のヘッジファンドと比較して、高レベルのトータルリスクを対象としています. その結果で、ファンドはその戦略の一環として定期的に10％から40％を超える損失を経験すると予想しています. 2008年の金融危機の間、クオンテッジは45％の最大ドローダウンまたは損失を経験した後、年末に22％の損失を迎えました. 2020年3月、クオンテッジは月間最大の28％の減少を経験しました. したがって、クオンテッジ・キャピタルは、その戦略を理解し、高レベルの短期的なボラティリティに耐えることができ、長期的に投資できる投資家のみを受け入れます.

複数年のロックアップ
2018年2月以降、ファンドへのすべての新規投資家は定期株式クラスに投資され、運用資産の82％が3年以上コミットされています.

その他
シンガポールに本拠を置く投資事務所であるステガ・キャピタル (Stega Capital) は、とりわけクオンテッジへの間接投資を促進するためにアルティクオン・グローバル・ファンド (Altiquant Global Fund) を設立しました.